姓名：李海奇

职称：教授、博士生导师

办公地点：新葡的京集团8814财院校区红楼2号214

研究方向：金融计量经济学、实证资产定价、数字经济

讲授课程：计量经济学、高级计量经济学、金融计量经济学、微观计量经济学

个人简介

李海奇，男，湖南邵阳人，厦门大学经济学博士，现为新葡的京集团8814教授、博士生导师，副院长。曾任美国康奈尔大学经济学系访问学者(2014.8-2015.8)。目前研究方向为金融计量经济学、统计学和数字经济，研究成果发表于经济学国际顶尖和权威期刊以及中文重点期刊，如Journal of Econometrics,Econometric Reviews, Journal of Futures Markets, International Review of Financial Analysis, Economics Letters,《数量经济技术经济研究》《统计研究》《中国管理科学》等。曾主持湖南省自然科学基金杰出青年项目一项、国家自然科学基金项目三项、教育部人文社科规划基金项目两项等多项国家和省部级科研项目。曾获得新葡的京集团8814科研标兵、新葡的京集团8814优秀教师、新葡的京集团8814财经教育基金优秀青年教师奖、新葡的京集团8814本科毕业论文优秀指导教师等荣誉或奖励。

招生要求：对学术研究具有浓厚的兴趣，经济学、金融学和数理基础良好。联系方式：lihaiqi00@hnu.edu.cn

教育背景

2007.09—2011.06. 厦门大学王亚南经济研究院，获经济学博士学位；

（导师：洪永淼教授、Sung Y. Park教授）

2004.09—2007.06. 湘潭大学商学院，获经济学硕士学位（导师：屠新曙教授）；

1999.09—2003.06. 湘潭大学数学与计算科学学院，获理学学士学位.

代表性论文：

[1] Qitong Chen, Yongmiao Hong andHaiqi Li (2024)“Time-varying forecast combination for factor-augmented regressions with structural changes,” Journal of Econometrics, 240, 105693.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[2] Yue Hu, Haiqi Li and Falong Tan (2024)“Testing the parametric form of the conditional variance in regressions based on distance covariance”,Computational Statistics & Data Analysis, 189,107851.（第一作者为本人博士生）

[3] Xingyi Chen,Haiqi Liand Jing Zhang (2023)“Complete subset averaging approach for high-dimensionalgeneralized linear models”,Economics Letters, 226, 111084.（通讯作者；第一作者为本人博士生）

[4] 李海奇，张晶（2022）“金融科技对我国产业结构优化与产业升级的影响”，《统计研究》，39(10), 102-118.（第二作者为本人博士生）

[5] 钟婉玲，李海奇（2022），“国际油价、宏观经济变量与中国股市的尾部风险溢出效应研究”，《中国管理科学》，30(2),27-37. （通讯作者）

[6] Haiqi Li, Xingyi Chen and Jufang Liang (2022)“Shrinkage estimation of panel data models with interactive effects”,Economics Letters, 210, 110228.（第二作者为本人博士生）

[7] Jin Zhou,Haiqi Li and Wanling Zhong (2021)“A modified Diebold–Mariano test for equal forecast accuracy withclustered dependence”,Economics Letters,207, 110029.（第一作者为本人博士生）

[8] Jinjin Jiang,Haiqi Li(2018)“A new measure for market efficiency and its application,” Finance Research Letters, 34,101235.（第一作者为本人硕士生）

[9] Haiqi Li, Ying Liu and Sung Y. Park (2018) “Time-varying Investor Herding in Chinese Stock Markets,”International Review of Finance，18(4), 717-726.（第二作者为本人硕士生）

[10] Haiqi Li and Sung Y. Park (2018) “Testing for a unit root in a nonlinear quantile autoregression framework,” Econometric Reviews, 37(8), 867–892. (曾入选ESI全球前1%高被引论文)

[11] Haiqi Li and Chaowen Zheng (2018) “Unit root quantile autoregression testing with smooth structural changes,”Finance Research Letters, 25, 83-89.（第二作者为本人硕士生）

[12] Haiqi Li, Rui Fan and Sung Y. Park (2018) “Generalized empirical likelihood specification test robust to local misspecification,”Economics Letters, 171, 149-153.

[13] Haiqi Li, Yu Guo and Sung Y. Park (2017) “Asymmetric Relationship between investor's sentiment and stock returns: evidence from a quantile non-causality test,”International Review of Finance, 17(4), 617-626.（第二作者为本人硕士生）

[14] Haiqi Li, Wanling Zhong and Sung Y. Park (2016) “Generalized cross-spectral test for nonlinear Granger causality with applications to money–output and price–volume relations,”Economic Modelling, 52, 661-671.

[15] Rui Fan, Haiqi Li and Sung Y. Park (2016) “Estimation and hedging effectiveness of time-varying hedge ratio: nonparametric approaches,” Journal of Futures Markets, 36, 968-991.

[16] Haiqi Li, Myeong J. Kim and Sung Y. Park (2016) “Nonlinear relationship between crude oil price and net futures positions: A dynamic conditional distribution approach,”International Review of Financial Analysis , 44, 217-225.

[17] Haiqi Li, Chaowen Zheng and Yu Guo (2016) “ Estimation and test for quantile nonlinear cointegration,”Economics Letters, 148, 27-32.

[18] Haiqi Li, Hyung-Gun Kim and Sung Y. Park (2015) “The role of financial speculation in the energy future markets: A new time-varying coefficient approach,”Economic Modelling, 51, 112-122.

[19] 李海奇,洪永淼,毛尚熠(2013) “基于广义谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验”,《数量经济技术经济研究》, 30(5)，116-127.

[20] 李海奇, Sung Y. Park (2011) “一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型”,《统计研究》, 28(7), 104-110.